網格交易格子數怎麼設？60 天實測告訴你答案
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我一直以為格子越密、套利次數越多，網格交易賺的就越多。
實測 60 天之後，我錯了。
第四集提到，個人實測 0.2 / 0.4 / 0.6 三組單格利潤率，0.6% 表現最佳。但當時沒有公布完整數據。這集把三單的完整結果攤開來，帶你看清楚背後的邏輯。
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本文是「網格交易 101」系列的第 3 集，預計連載 50 集。想看圖文懶人包版本，歡迎追蹤我的 IG。
實測設計：控制唯一變數，只改網格格子數
為了讓比較有意義，三單除了格子數之外，其他條件完全一致：
幣種：BTC/USDT 合約網格，做多 10 倍槓桿
本金：各 100 USDT
區間：57,000～77,000 USDT
開倉時間：同一天（2026/02/17）
唯一變數：格子數（對應不同的單格利潤率）
控制唯一變數，才能確認格子數對獲利的真實影響。
網格格子數實測結果：0.2% / 0.4% / 0.6% 完整數據
125 格｜單格利潤率 0.2% 網格利潤 +44.22%｜總利潤 +69.2%｜套利 3,151 次
69 格｜單格利潤率 0.4% 網格利潤 +54.12%｜總利潤 +81.02%｜套利 971 次
48 格｜單格利潤率 0.6% 網格利潤 +60.3%｜總利潤 +87.78%｜套利 484 次
三單的趨勢盈虧相近（幣價走勢一樣），差距主要來自網格利潤。
網格格子數越多，為什麼網格利潤反而越低？
直覺上，「格子密 = 套利次數越多 = 賺更多」，但這個邏輯有兩個漏洞。
第一，套利次數是犧牲單格利潤換來。
兩者是魚於熊掌的關係。
第二，高頻交易的優勢被手續費侵蝕。
派網顯示的單格利潤率，是每格扣除手續費「後」的淨利，這沒有問題。但格子越密，交易次數越多，手續費的總量也跟著放大。薄利高頻的組合，讓手續費佔整體報酬的比重越來越高，這才是真正的侵蝕所在。
實測期間 BTC 破網：什麼是破網？
這 60 天內，BTC 漲破了 77,000 的區間上限，機器人自動暫停套利。
這就是所謂的「破網」：價格超出你設定的網格範圍，機器人完成它的任務，停下來等你決定下一步。
破網不等於失敗，而是機器人完成階段性任務的訊號。破網之後該怎麼處置？這個議題值得單獨討論，之後會做一集專門講解。
格子數有沒有甜蜜點？0.8% 和 1% 的推論
看到這裡你可能會問：既然 0.6% 贏過 0.4% 和 0.2%，那格子設得更寬，績效是不是會繼續提升？（不考慮短時間單邊暴衝的極端狀況。）
我的推論是：不會，而且會反轉。
格子拉得越寬，觸發次數越少。過了某個臨界點，格子太寬難以被行情觸及，套利機會反而大幅減少，績效開始下滑。
這個臨界點不是固定的，會因為幣種和當下的行情結構而不同。怎麼找到它？這就是第四集介紹的 ATR% 的用武之地——用波動率來錨定合理的單格利潤率範圍，而不是憑感覺猜。
網格交易格子數懶人包：5 個重點一次整理
格子越多 ≠ 賺越多，單格利潤率才是關鍵變數
這次實測 0.6% 表現最佳，但這不是萬用公式，適合的數字取決於幣種的 ATR%
高頻套利的優勢，會被更多手續費侵蝕
破網不等於失敗，是機器人完成階段性任務的訊號
甜蜜點因幣種而異，用 ATR% 來錨定，比憑直覺更可靠
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本文是「網格交易 101」系列的第 5 集，預計連載 50 集。想看圖文懶人包版本，歡迎追蹤我的 IG。